Modelo de Precificação de Capital: Segmento de Commodities Agrícola

Revista de Estudos Sociais

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ISSN: 2358-7024
Editor Chefe: Roney Fraga Souza
Início Publicação: 31/03/1999
Periodicidade: Semestral
Área de Estudo: Ciências Agrárias, Área de Estudo: Saúde coletiva, Área de Estudo: Geografia, Área de Estudo: História, Área de Estudo: Administração, Área de Estudo: Ciências Contábeis, Área de Estudo: Demografia, Área de Estudo: Direito, Área de Estudo: Economia, Área de Estudo: Planejamento urbano e regional, Área de Estudo: Serviço social, Área de Estudo: Tecnologia, Área de Estudo: Turismo, Área de Estudo: Engenharia biomédica, Área de Estudo: Engenharia elétrica, Área de Estudo: Multidisciplinar, Área de Estudo: Multidisciplinar

Modelo de Precificação de Capital: Segmento de Commodities Agrícola

Ano: 2014 | Volume: 16 | Número: 32
Autores: T. A. Farias, L. E. N. Figueiredo, F. R. Moura
Autor Correspondente: T. A. Farias | [email protected]

Palavras-chave: Commodities agrícolas , CAPM , Produtos vegetais.

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

O objetivo do artigo é a aplicação do modelo de precificação de ativos conhecido na literatura de economia financeira como CAPITAL ASSET PRICING MODEL – MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL, utilizando como ferramentas os balanços patrimoniais das empresas selecionadas. Brasil Ecodiesel indústria e comercio de biocombustíveis e óleos vegetais s.a. (v-agro) e SLC Agrícola s.a. no período relativo ao ano de 2009 e 2010. Resultado fundamental: ambas as empresas no período em estudo apresentaram um beta inferior a 1, ou seja, risco menor que o risco do mercado. Descrevemos alguns resultados estatísticos que mostram o comportamento de ambas as empresas do setor de frigorifico.



Resumo Inglês:

This paper aims to application of CAPITAL ASSET PRICING MODEL using as tools the accounting balances of firms Brasil Ecodiesel indústria e comercio de biocombustíveis e óleos vegetais s.a. (v-agro) e SLC Agrícola s.a in years 2009 and 2010.Fundamental result: both firms in years 22009 – 2010 presented beta value less than 1 , it means risk less than market risk.