UM ALGORITMO DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADO BASEADO EM UMA ANÁLISE GRÁFICA, PODE APRESENTAR UM BOM RESULTADO?

Ano: 2020 | Volume: 9 | Número: 1

Autores: A. M. Carvalho, F. Barboza, J. A. Fiorucci

Palavras-chave: negociação automatizada, análise técnica, fibonacci, parabolic SAR

Resumo Português:

Investimentos baseados na análise técnica vêm sendo utilizados com maior frequência para examinar o desempenho estratégico das negociações automatizadas por meio de um robô
(algoritmo) de investimentos, em particular, usando os indicadores Parabolic SAR e Fibonacci. Este trabalho utilizou a avaliação de cenários para posteriormente comparar seus resultados em
relação à estratégia de buy and hold. Os cenários se diferenciam em relação à utilização de fatores de risco, timeframes e níveis de preço. Backtests foram realizados por um período  compreendido entre Janeiro de 20015 e Abril de 2017 para comparar as estratégias. Como resultado, foi percebido que a utilização da análise técnica por meio da negociação automatizada pode resultar em lucros superiores à buy and hold. Entretanto, tal forma de negociação apresenta um alto nível de volatilidade.

Resumo Inglês:

Investments based on technical analysis have been used more frequently to examine the strategic performance of automated negotiations through an investment algorithm, in particular using parabolic SAR indicators and Fibonacci. This work used the scenario evaluation to later compare their results in relation to the buy and hold strategy. Scenarios differ from the use of risk factors, timeframes and price levels. Backrests were carried out for a period from January 20015 to April 2017 to compare the strategies. As a result, it was noticed that the use of technical analysis through automated trading can result in profits higher than buy and hold. However, such a form of trading presents a high level of volatility