PREDIÇÃO DE SÉRIES FINANCEIRAS UTILIZANDO WAVELETS E REDES NEURAIS: UM MODELO PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Ano: 2008 | Volume: 25 | Número: 2

Autores: Soares, Frozza & Pazos

Palavras-chave: Rede TLFN distribuída; Wavelets; Predição; Fundos de investimentos imobiliários.

Resumo Português:

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo de predição de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o pré-processamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a análise de multirresolução feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generalização da rede neural, otimizando as previsões feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a eficácia desta metodologia, foi realizado um estudo de caso envolvendo a séries histórica de cotações das cotas, negociadas no mercado secundário, do Fundo de Investimento Imobiliário Almirante Barroso.