UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE ESTATÍSTICO R NA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS: SÉRIE PRÊMIO DE RESSEGURO

CADERNOS DO IME - SÉRIE ESTATÍSTICA

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ISSN: 23174536
Editor Chefe: José Fabiano da Serra Costa
Início Publicação: 31/05/2006
Periodicidade: Semestral

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE ESTATÍSTICO R NA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS: SÉRIE PRÊMIO DE RESSEGURO

Ano: 2011 | Volume: 30 | Número: 1
Autores: Moraes, Sales & Serra Costa
Autor Correspondente: J. Serra Costa | [email protected]

Palavras-chave: Série Temporal, Identificação e Estimação de Modelos, Previsão, R.

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

O objetivo dos autores no presente artigo é a utilização de modelos estocásticos da família SARIMA multiplicativo, de Box & Jenkins, para análise e previsão de séries temporais. Para tanto, é utilizado o software R, um pacote estatístico desenvolvido em ambiente livre e muito utilizado nas universidades. Para o estudo de caso de aplicação e funcionalidade do software, nas fases de identificação e estimação de modelos, foi utilizada a série temporal Prêmio de Resseguro de jan/2001 a dez/2008. Dessa forma, são descritos os modelos utilizados, os passos básicos com a linguagem de programação R, os resultados obtidos e as considerações finais.