Sistema de análise de ativos através de redes neurais de múltiplas camadas
Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria - ReA/UFSM
Sistema de análise de ativos através de redes neurais de múltiplas camadas
Autor Correspondente: André Pacheco Miranda | [email protected]
Palavras-chave: redes neurais, análise técnica, trade system
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
Quando investidores decidem se “aventurar†pelo mercado de renda variável, como pelo mercado de ações, buscam um método de ter mais segurança na tomada de decisão. Na prática, não há como saber quais ativos tornar-se-ão um investimento lucrativo. No mercado acionário, a Análise Técnica procura auxiliar o investidor na tomada de decisão. Para isso, utiliza-se de ferramentas e de métodos estatÃsticos para tentar predizer os movimentos do mercado. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um Trade System robótico, utilizando um método heurÃstico. O sistema conta com uma rede neural multilayer perceptron, treinada com o algoritmo de retro propagação de erro, aproximando-se da análise técnica sem o fator emoção. Ao avaliar os resultados da rede neural, pode ser visto que a mesma obteve um resultado de 42,6% maior do que o diagnóstico da análise técnica.
Resumo Inglês:
When investors decide to “adventure†through stock markets they search for a method to provide safety on making decision. In fact, there is no precise way to know which stocks will became a profitable investiment. Technical analysis is a discipline that support the investors on making decisions. Such a discipline uses a set of tools and statistical methods to forecast the market’s movement. Such a paper presents the develpment of a robotical Trade System, using a heuristic method. The system has a Neural Network multilayer perceptron, trained with an algorithm for back propagation error. Thus, approaching to the technical analysis without emotional aspects, using the Neural Network forecast on supporting the decisions of a investor on stock market. In analyzing the results of the neural network can be seen that the neural network got a result of 42.6% higher than the diagnostic of the technical analysis.
